どうも、南郷です。3405クラレで往復ビンタを受け、損切り5連発により損失約2万円を計上したトレードは記憶に新しいですが、最近このトレードをじっくり振り返っています。(でももう5か月も経つんですね)

この記事では、クラレの失敗トレードから学んだこと、ボックス相場攻略のヒント、そしてぼくの手法の根幹であるエントリーと手仕舞いの方法について述べていきます。

まずはクラレのトレードをチャート画像で振り返る

ぼくの手元で管理しているエクセルによると、ぼくがクラレに初めてエントリーしたのは2019年6月26日の水曜日終値でした。そこから7月19日にいたる約1か月で、破竹の勢いで損切りを5回連発しました。最後のトレードは一応利確にはなっていますが、利確額500円という、ほぼ損切りに近い感覚の利確でした。

まずはこちらのチャートをご覧ください。(画像クリックで拡大)

この当時は「往復ビンタを最後の1発まで受け切ったら最終的にはトータルで勝てる」と信じていて、ローソク足が赤の5日線を抜けるたびにエントリーを繰り返していました。「5日線を抜けたらとにかくエントリー」となかば思考停止にも近い状態で盲目的にエントリーを繰り返していたので、ボックス相場となっていることに気づかず、ひたすら即逆行され損切りとなる苦しいトレードとなってしまいました。

悪いことに、当時は損切りした当日に即逆方向にエントリーするという(ドテン)、いま思えば愚行ともいえるようなことを繰り返していたため、さらに損失が膨らみました。

しかし、授業料2万円を払っただけあって、ぼくはこのトレードから大きな気づきを得ました。

ボックス相場でドテンを繰り返せば損切り連発になる

ボックス相場(レンジ相場ともいいます)とは、狭い価格帯を小刻みに上下動を繰り返すような相場状態のこと。ぼくがトレードしていた2019年6月～7月のクラレはまさにボックスど真ん中でした。ボックス相場では、ぼくのような「5日線を抜けた足でエントリーして、5日線を逆側に抜けたら手仕舞い」という手法では、頻繁に損切りになってしまいます。いわゆるトレンドフォロー型の手法にとって、ボックス相場はなによりも恐ろしい存在で、できることならボックス相場の期間中はエントリーをしたくないものです。

しかし、難しいのは「今現在がボックス相場なのかどうか、あとになってみないとわからない」という点です。うまいトレーダーはボックス相場入りを敏感に感じ取り、トレードを見送ったり手法をボックス相場に適したものに切り替えたりと、柔軟に対応するものですが、これが至難の業です。実際にトレードしてみるとわかりますが、ボックス相場の判断は本当に難しいです。

で、ぼくは考えました。「ボックス相場入りを判断するのはすごく難しいし、それを懸念していたら怖くてエントリーできなくなる。それならボックス相場でも損失を最小限に抑えられるような手法を考えよう」と。

そこで今まではそんなに重視していなかった60日移動平均線を使うことにしました。60日線は中長期的なトレンド方向の判断に使える目安であり、これが下向きなら現在は下降トレンド、上向きなら上昇トレンドの中にいる、と考えることができます。(あくまで目安であり、例外もあります)

その目で改めてクラレのチャートを見てみると、どうでしょうか。ぼくがトレードした2019年6月～7月は60日線が下向きであり、下降トレンドの中にいたと判断できます。一般的に、下降トレンドの中では買いよりも空売りのほうが勝てる可能性が高いですから、60日線が下向きのあいだは空売りオンリーでトレードしていくとどうなるでしょうか。実際のチャートで見てみましょう。

もし空売りだけでトレードしていたとしたら、損益は-1500円という結果となっています。結果としては同じくマイナスなのですが、2万円のマイナスを1500円に抑えることができたことは大きな変化ですよね。また、ぼくの現在のチャート分析においては、歴史的な高値安値に注目する、という観点があるので、1200円は非常に強いサポートラインと事前に考えます。1200円で反発されたことに嫌な予感を感じ、おそらく5日線を上抜くまでホールドせず逃げますので、結果として一連のトレードをプラスで終えることができていたでしょう。

では、その後のチャートを現在の視点でトレードしたらどうなっていたでしょうか。これも見てみましょう。

以上のような結果となり、トレードはプラスで終えられています。もちろんこれは机上の空論の域を出ませんので、あくまで参考程度にしかなりません。しかし、確実に言えるのは、「売買方向を60日線の方向に合わせることでエントリー回数を減らし、つまりは損切り回数も減らすことができる」ということです。

また、上記チャートでは利確を5日線割れまで待たずに逃げています。これは現行手法では取り入れていないロジックであり、「早逃げ」の意識が強く反映されたものです。強いトレンドが出ているときなら、利益を最大化するには5日線割れまでホールド継続したほうがいいのは過去チャートからも明らかなのですが、それよりも常にボックス相場を疑い、早逃げに徹したほうが結果的に利益は残っていくのではないか？という仮説が出てきたのです。

なので、現在構想中の新プロジェクトでは、利確も損切りも現行手法よりワンテンポ早くなると思います。損小利大ではなく、損小利中というイメージでしょうか。新プロジェクトでは、より生き残りを強く意識した手法を構想中です。クラレみたいにドテン＆損切り連発していたのでは種銭がいくらあっても足りませんからね(笑)

つくづくトレードは麻雀に似てると思う

トレードも麻雀も、強い人ほど早めに逃げることを考えているように思います。

たとえば麻雀の初心者の頃は、とにかくアガりたくて仕方がないので、配牌が悪くても、ツモが悪くても、ひたすらアガリだけを考えてしまいがちです。結果、周囲の手の進み具合に気づかず、ダマの高い手に振り込んだり、他家のリーチに安パイの用意がなく、振り込んだりします。しかし、強い雀士は配牌が悪ければ即座にオリ(逃げること)を視野に入れ、3巡ほどツモっても悪い牌しか引かないようなら、この時点でオリを9割がた決心してしまう人もいるように思います。

ぼくは配牌が悪かったら、まず国士無双、ドラ色のホンイツ、チートイツなどを狙いつつ、ほぼオリながら打ちます(笑) オリることを楽しむのも麻雀(トレード)の醍醐味ではないでしょうか。オリることができるから、次の局のチャンスを掴むことができる。損切りできるから、次のトレードで利益を掴むことができる。

株ブログなのか麻雀ブログなのかよくわからない締めとなりましたが、今回の記事は以上です。