どうも、南郷です。今週の資金5分割トレードの成績を見ていきましょう。例によって、単一銘柄トレードの成績はのちほど別記事にてアップします。

口座残高、取引履歴、建玉一覧のスクショ

今週は、3週間ホールドしていた日清紡の空売り玉を利確しました。記録を振り返ってみると、今年1回目の利確となりました。前回利確したのは12月27日のヤマトHDだったので、約1か月ものあいだ、コツコツと損切りを繰り返していたというわけです。。。

コツコツと細かな損切りを繰り返し、大きな利確で取り戻すという、損小利大トレードを心がけていますので、こういった成績になるのは必然です。とはいえ、まだまだ損切りがワンテンポ遅れているトレードも多く、修正していかねばなりませんね。

いくら1回の損切り額を小さく抑えていても、それが積み重なっていき、大きめの利確をしても取り戻せずジリ貧となるようでは負け組から抜け出すことはできません。やはりまだまだエントリーの精度を上げていく必要があります。

3105日清紡のピラミッディングを振り返る

今週のトピックは日清紡の空売りトレードです。ピラミッディング手法による初の成功事例となりました。

チャート画像に書き込んだとおり、天井圏からの下落をイメージどおりに取れたトレードとなりました。打診エントリーから追加エントリーと利確まで、ほぼ想定どおりの動きとなり、これこそがまさに、ぼくがやりたかったトレードです。

利確が少し早いようにも思えますが、過去チャートの検証ではここで一旦半値戻しがある可能性が高いので、逃げておきました。ただし、たとえ半値戻しがあっても、60日線付近で再度弱ってくるようなら戻り売りのチャンスですし、日清紡は今後も監視継続していきます。

リスクリワード比率と勝率の関係がよろしくない

ここ3か月ほどのトレード履歴を振り返っていたのですが、リスクリワード比率があまりよくないことに気づきました。

リスクリワード比率とは、「1回の損切り：1回の利確」を比べたもので、たとえば1000円の銘柄で、1回の損切りが100円で1回の利確が200円なら、リスクリワード1:2となります。リスクリワードは勝率との関係が重要なので、単にリスクリワードが高ければいいというわけでもないのですが、意識すべき数値だと思います。

ぼくは勝率は40%程度でリスクリワードは1:2ぐらいは欲しいと思っており、損切り3%に対して利確7%～10%程度をイメージしてトレードしています。しかし、実際のトレードを見てみると、損切りが遅れて-5%や-8%になってしまったり、利確が早すぎて＋3%でチキン利食いしてしまったりと、ちぐはぐなトレードが散見されます。

トレードスタイルは損小利大なので、勝率はそこまで高くなくてもよいとは思っているものの、ちょっと今の状態ではジリ貧になってしまうな、、、と危機感を感じています。

ピラミッディングを採用しているので、打診エントリーで即逆行され損切りとなっても、損切りは最少額に抑えることはできるものの、そもそも初回エントリーの方向が間違っていることが多い現状ですから、なんらかの対策を講じなくてはいけません。いくら打診エントリーといっても、毎回必ず損切りになるようなエントリーを繰り返していてはいつかは資金が底をついてしまいますからね。。。

トレードルールを明文化すべく再検討

まず、近頃のトレードを振り返ると、エントリー根拠がブレブレになっていることは自覚しています。こちらの資金5分割トレードでは、天井圏からの下落、または底練りからの上昇を狙って、大局的には逆張り目線でエントリーしていく、としています。

しかし、1回1回のトレードを細かく見ていくと、陽線で買うこともあれば陽線で空売りしていることもあったり、損切りラインを5日線に置くこともあれば20日線に置くこともあったりと、なんとなく「その日の気分で」エントリーしてしまっている感じがします。これは再現性のあるトレードを追求するうえでは、非常によろしくない傾向です。

トレードは感覚的な部分もあるので、エントリールールをすべて明文化することは難しいと思いますが、それでも自分を律する意味でも、最低限の明文化は必要だと考えています。これまでトレードルールは何度かブログ記事にしているものの、最近はそれが順守できてないな、、、と自覚しながらエントリーしている自分がいるのです。まさに負け組の言動ですよね。

これに対して、単一銘柄トレードでは「60日線の方向に順張りエントリーする」というシンプルでわかりやすいルールを明文化しており、今のところはポジポジ病にもならずに冷静なトレードができています。(エントリーせず監視しているだけですが。笑)

このような、シンプルでわかりやすいルールの明文化を、こちらの資金5分割トレードにおいても、再度やらなくてはいけないと思っています。

今後採用するかもしれないトレードルール

現時点ではまだ決まっていないのですが、以下のような観点を加えて再度ルールを明文化しようと思っています。

• 監視銘柄数をさらに減らす(5銘柄や10銘柄まで減らす？)
• こちらも60日線の方向に順張りエントリーとする
• 20日線の方向に順張りエントリーとする
• 損切り幅の徹底(-3%で厳格に数値化)
• 天井圏や底練りの定義を再確認←重要！

以上のようなアイディアが頭の中に浮かんできています。特に重要と考えているのは、「天井圏や底練りの定義を再確認すること」です。これは一般的な意味の確認ではなく、あくまで自分の中での「天井圏」や「底練り」の再定義です。

現時点では、「半年ほど下がって3か月ほど横ばいを続けていたら、それは底練りと判断してよい」などと感覚的に考えているのですが、ここをより厳密に、客観的に判断できるような基準を設定するつもりです。もちろんそれに伴い、エントリー根拠も再確認し、改めて明文化する予定です。

ポイントとなるのはやはり移動平均線で、おそらくこの「天井圏」「底練り」の判断においても、60日線がカギとなってくる気がします。

ちょうど今は決算発表シーズンでエントリーできる銘柄も少ないので、ルールの再確認期間として最適な時期です。このあたりを精査し、再度まとめてブログ記事としてアップし、これを厳守することで自分のトレードを律していきたいと思っています。

こちらの記事は以上です。引き続き、単一銘柄トレードの記事をのちほどアップします。